ANALYSTE QUANTITATIF SENIOR RISQUE DE CREDIT (H/F)

Informations générales

ID de l'offre : 1729

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Domaine d'activité de l'offre : IT & Télécommunications - Direction IT, Administration et Exploitation -  Audit et contrôle informatique

Durée : Temps plein

Type de contract : 1er emploi

Possibilité de télétravail : Non

Compétence requise : Formation Bac+5 en Économétrie, Statistiques ou Mathématiques. Vous possédez une expérience de 5 ans à 7 ans en banque ou consulting sur des problématiques de modélisation sur les paramètres Bâlois de risque de crédit (PD, LGD, CCF, M,…). Vous avez une bonne maitrise des exigences du régulateur en matière de modélisation et de reporting réglementaire associé au risque de crédit en méthode IRBA / Bâle 3. Vous maitrisez l’outil SAS. La connaissance de l’approche provisionnement en IFRS9 est un plus. Vous avez de bonnes connaissances en anglais (écrit et oral). Rigoureux(se), autonome, organisé(e), curieux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’un esprit d’analyse. Vous êtes un acteur du changement et vous bénéficiez de bonnes qualités d'adaptation et de proactivité. Force de proposition, vous faites preuve de souplesse et d’autonomie au quotidien.

Présentation de l'entreprise

Nous vous proposons de rejoindre une banque dotée d’un environnement stimulant, un projet d’entreprise ambitieux tourné vers l’humain. Vous aurez la possibilité d’apporter votre valeur ajoutée, en proposant de nouvelles idées pour faire bouger les lignes de la banque, avec nous.

 Nous innovons pour nos clients depuis plusieurs années… et ça marche !
 Nous pensons que le succès se partage… et vous ?
 Nous avons plein d’ambition pour nous …et donc pour vous !

Nos valeurs sont tournées vers l’humilité, la simplicité, l’enthousiasme et le respect.

Présentation du poste

Vous disposez d’une expérience significative en Analyse quantitative risque de crédit en banque ou consulting ? Vous avez de solides connaissances sur le cadre prudentiel de gestion du risque de crédit ? Vous maîtrisez la modélisation, le reporting en méthode IRBA et les normes réglementaires Bâle III ? Vous êtes force de proposition, organisé(e), curieux(se), avec un bon relationnel.

Nous vous proposons de rejoindre un acteur bancaire majeur, basé en métropole lilloise, connaissant un développement international solide et pérenne.


Quelles sont vos principales missions ?

• Modélisation IRBA (Bâle 3) :
- Construire, back tester, stress tester les modèles quantitatifs d’évaluation du risque de crédit pour le calcul du capital réglementaire et économique.
- Mettre en place le cadre de contrôle de la robustesse & de performance des modèles.
- Réaliser les actions de reporting & participer à l’animation des instances de gouvernance en charge de la revue et validation des modèles risque de crédit.
- Assurer la conformité de la modélisation avec les différents guidelines existants.

• Homologation IRBA :
- Vous jouerez un rôle majeur dans le dossier d’homologation IRBA
- Vous prendrez en charge la documentation opérationnelle et méthodologique de chacun des modèles
- Participer aux questions/réponses/requêtes du superviseur dans le cadre de ce processus
- Accompagner les opérationnels en interne dans la production des résultats issus des modèles et contrôles associés

• Modélisation IFRS 9 :
- Mettre à jour les paramètres du modèle de provisionnement (ECL, …)
- Contribuer aux travaux de convergence Douteux/Défaut

• Veille réglementaire et Gestion de projets :
- Vous contribuerez à la veille réglementaire et participerez aux travaux de mise en conformité réglementaire sur le périmètre du risque de crédit.
- Vous réaliserez les analyses d’impacts relatives aux évolutions réglementaires et procèderez aux recalibrages des paramètres de modèles le cas échéant.

Performium Recrutement

Région : Hauts-de-France

Départment : 59 - Nord

Ville : Lille